Gemini 是一个受监管的加密货币交易所，为用户提供安全可靠的数字资产交易平台。对于交易者和投资者而言，及时准确地获取 Gemini 上的行情数据至关重要。本文将深入探讨如何从 Gemini 获取行情信息，包括 API 使用、数据格式以及一些实用技巧。
Gemini 交易所提供两种主要的应用程序编程接口 (API) 以供开发者和交易者访问其平台上的各种功能：REST API 和 WebSocket API。这两种 API 各有优势，适用于不同的使用场景，允许用户获取实时和历史的市场行情数据。
选择哪种 API 取决于用户的具体需求和应用场景。如果您的应用只需要定期获取历史数据，例如每日收盘价或历史交易量，那么 REST API 足以满足需求，且实现起来更加简单。相反，如果您的应用需要实时监控市场动态，例如跟踪价格变化、执行高频交易策略或构建实时行情显示界面，那么 WebSocket API 则是更优选择，因为它能够提供更低的延迟和更高的实时性。
Gemini REST API 提供了强大的功能，允许开发者通过一系列端点访问实时和历史加密货币行情数据。这些端点返回JSON格式的数据，易于解析和集成到各种应用程序中。通过灵活使用这些端点，可以构建交易机器人、数据分析工具以及实时监控仪表板。
GET /v1/pubticker/{symbol}
，其中
{symbol}
是交易对，例如
btcusd
（比特币/美元）。响应会包含例如最新成交价格（last）、最高买入价（bid）、最低卖出价（ask）、24小时成交量（volume）等数据。
GET /v1/book/{symbol}
，其中
{symbol}
是交易对，例如
ethusd
（以太坊/美元）。可以通过增加
limit_bids
和
limit_asks
参数来限制返回的订单数量，提高API响应速度。
GET /v1/trades/{symbol}
，其中
{symbol}
是交易对，例如
ltcusd
（莱特币/美元）。可以通过添加
limit_trades
参数来限制返回的交易记录数量，并通过
timestamp
参数来获取特定时间点之后的交易记录。
GET /v2/candles/{symbol}/{time_frame}
，其中
{symbol}
是交易对，例如
btcusd
（比特币/美元），
{time_frame}
是时间周期，例如
1m
（1分钟）,
5m
（5分钟）,
1h
（1小时）,
1d
（1天）。 不同时间周期的蜡烛图数据适用于不同时间跨度的交易策略。需要注意的是，Gemini API v2版本支持此端点，确保使用正确的API版本。
本示例展示如何使用Python与Gemini交易所的API交互，获取指定加密货币的交易对行情和订单簿信息。
需要使用
requests
库发送HTTP请求，并使用
库解析API返回的JSON数据。
确保已安装这两个库，如果没有安装，可以使用
pip install requests
命令进行安装。
import requests
import
get_ticker(symbol)
函数用于获取指定交易对的行情信息。
symbol
参数指定交易对，例如"btcusd"。
该函数向Gemini API发送一个GET请求，如果请求成功（状态码为200），则解析返回的JSON数据并返回。
如果请求失败，则打印错误信息并返回
None
。
def get_ticker(symbol):
url = f"https://api.gemini.com/v1/pubticker/{symbol}"
response = requests.get(url)
if response.status_code == 200:
data = .loads(response.text)
return data
else:
print(f"Error: {response.status_code}")
return None
get_order_book(symbol, limit_bids=50, limit_asks=50)
函数用于获取指定交易对的订单簿信息。
symbol
参数指定交易对，例如"btcusd"。
limit_bids
参数指定返回的买单数量，默认为50。
limit_asks
参数指定返回的卖单数量，默认为50。
该函数向Gemini API发送一个GET请求，如果请求成功（状态码为200），则解析返回的JSON数据并返回。
如果请求失败，则打印错误信息并返回
None
。
def get_order_book(symbol, limit_bids=50, limit_asks=50):
url = f"https://api.gemini.com/v1/book/{symbol}?limit_bids={limit_bids}&limit_asks={limit_asks}"
response = requests.get(url)
if response.status_code == 200:
data = .loads(response.text)
return data
else:
print(f"Error: {response.status_code}")
return None
通过调用交易平台的 API，我们可以获取到 BTCUSD (比特币兑美元) 交易对的实时 ticker 信息。Ticker 信息包含了该交易对最新的价格、成交量等关键数据，对于投资者分析市场动态至关重要。
以下代码示例展示了如何获取并解析 BTCUSD 的 ticker 信息：
btc_ticker = get_ticker("btcusd")
if btc_ticker:
print(f"BTCUSD 最新成交价: {btc_ticker['last']}")
print(f"BTCUSD 24小时成交量 (BTC): {btc_ticker['volume']['BTC']}")
代码解析:
get_ticker("btcusd")
: 这是一个假设存在的函数，它负责调用交易平台的 API，获取 BTCUSD 的 ticker 数据。请根据你使用的具体交易平台 API 文档进行调整。常见的 API 调用方式包括使用 Python 的
requests
库发起 HTTP 请求。
btc_ticker['last']
: 访问 ticker 数据中的 'last' 字段，该字段代表 BTCUSD 的最新成交价。需要注意的是，不同交易平台 API 返回的数据结构可能略有不同，请查阅对应 API 文档确认字段名称。
btc_ticker['volume']['BTC']
: 访问 ticker 数据中的 'volume' 字段，该字段通常包含不同币种的成交量信息。在这个例子中，我们提取了以 BTC 计价的成交量。同样，请根据实际 API 文档调整字段名称。不同的平台可能使用不同的键来存储成交量信息，例如
baseVolume
或
volume_base
。
注意事项:
通过调用 Gemini 交易所的 REST API，可以获取 ETHUSD (以太坊兑美元) 交易对的实时订单簿数据。以下 Python 代码示例展示了如何使用
requests
库来实现这一功能:
eth_order_book = get_order_book("ethusd")
if eth_order_book:
print(f"ETHUSD 买单: {eth_order_book['bids'][:5]}") #显示前5个买单
print(f"ETHUSD 卖单: {eth_order_book['asks'][:5]}") #显示前5个卖单
上述代码首先调用了
get_order_book("ethusd")
函数，该函数负责向 Gemini API 发送请求并接收 ETHUSD 的订单簿数据。订单簿包含买单 (bids) 和卖单 (asks) 两部分。买单代表用户愿意购买 ETHUSD 的最高价格和数量，卖单则代表用户愿意出售 ETHUSD 的最低价格和数量。
eth_order_book['bids']
和
eth_order_book['asks']
分别返回买单和卖单的列表。
代码中的
[:5]
切片操作用于提取买单和卖单列表中的前 5 个元素，以便于显示。这些前 5 个买单代表了市场上最高的价格，而前 5 个卖单则代表了市场上最低的价格。通过观察这些数据，可以了解 ETHUSD 交易对的供需情况和市场深度。
get_order_book()
函数的实现细节通常包括构建 API 请求 URL、设置必要的请求头（例如 API 密钥，如果需要）、发送 HTTP 请求、处理 API 返回的 JSON 格式数据等。请注意，不同的交易所 API 在接口设计和数据格式上可能有所不同，因此需要根据具体的 API 文档进行调整。
示例代码提供了一个基本框架，可以根据实际需求进行扩展，例如添加错误处理机制、数据持久化功能、以及更复杂的订单簿分析逻辑。还可以将获取到的订单簿数据与其他市场数据（例如交易历史、价格波动）结合起来，以构建更全面的交易策略。
Gemini WebSocket API 提供了一个强大的实时数据流接口，允许开发者和交易者以极低的延迟获取市场信息。通过订阅不同的事件频道，用户可以实时追踪交易执行、订单簿深度变化以及其他关键的市场动态，从而做出更快速、更明智的交易决策。
WebSocket 连接是基于文本的双向通信协议，非常适合需要持续更新数据的应用。Gemini 的 WebSocket API 利用这一特性，为用户提供了一个高效、稳定的数据通道，无需频繁发起 HTTP 请求，降低了服务器负载，提升了数据传输效率。
连接端点：
使用以下 WebSocket 连接地址连接到 Gemini 的实时市场数据流：
wss://api.gemini.com/v1/marketdata/{symbol}
。
交易对参数：
在连接地址中，
{symbol}
占位符必须替换为具体的交易对代码，例如，要获取比特币与美元（BTC/USD）的实时行情数据，应使用连接地址
wss://api.gemini.com/v1/marketdata/btcusd
。其他有效的交易对代码包括 ethusd (以太坊/美元), btcusdt (比特币/USDT) 等，请参考 Gemini 官方文档获取完整的交易对列表。
订阅事件： 成功建立 WebSocket 连接后，你需要发送 JSON 格式的消息来订阅感兴趣的事件类型。常用的事件包括：
示例订阅消息（JSON）：
{
"type": "subscribe",
"subscriptions": [
{
"name": "l2",
"symbols": ["btcusd"]
}
]
}
数据格式： 通过 WebSocket 连接接收到的数据通常为 JSON 格式。开发者需要解析这些 JSON 数据，并将其集成到自己的应用程序中。 Gemini 官方文档提供了详细的数据格式说明，包括每个字段的含义和数据类型。
错误处理： 在使用 WebSocket API 时，需要注意错误处理。网络连接中断、无效的订阅消息或服务器错误都可能导致连接断开或数据传输异常。建议实现相应的错误处理机制，例如自动重连、日志记录等，以确保应用程序的稳定性和可靠性。
Gemini WebSocket API 采用 JSON (JavaScript Object Notation) 格式进行数据交换。JSON 是一种轻量级的数据交换格式，易于阅读和解析，非常适合实时数据流。每条通过 WebSocket 连接发送的消息都包含一个关键的
type
字段，该字段明确地指明了消息的类型，以便客户端程序能够正确地解析和处理接收到的数据。
type
字段的值决定了消息体的结构和包含的信息。不同的消息类型用于传递不同类型的市场数据和事件通知。客户端应用程序应根据
type
字段的值，使用相应的解析逻辑来提取消息中的关键信息。
type: "l2_updates"
: 此消息类型表示订单簿的第二层 (L2) 更新。L2 订单簿更新包含了指定交易对在特定价格水平上的挂单数量变动信息。通过订阅 L2 更新，用户可以追踪市场深度和流动性变化，以便更好地制定交易策略。此类消息包含买单和卖单的变动情况，例如新增订单、删除订单和订单数量的修改。数据更新通常以增量方式推送，仅包含订单簿发生变化的部分，从而减少数据传输量并提高效率。
type: "trade"
: 此消息类型表示实时的交易执行信息。每当交易发生时，服务器会立即推送一条
trade
消息，其中包含交易的价格、数量、交易时间和买卖方向等关键信息。通过订阅
trade
消息，用户可以实时跟踪市场交易活动，了解最新的成交价格和交易量，有助于把握市场动态和判断价格趋势。这类消息对于高频交易和算法交易策略至关重要，可以帮助交易者快速响应市场变化。
import websocket import
# 处理接收到的消息
def on_message(ws, message): # 将JSON格式的消息转换为Python字典 data = .loads(message) # 检查消息类型并进行相应处理 if data['type'] == 'l2_updates': # 如果是L2订单簿更新，则打印相关信息 print(f"订单簿更新: {data}") elif data['type'] == 'trade': # 如果是实时交易数据，则打印相关信息 print(f"实时交易: {data}")
# 处理错误
def on_error(ws, error): # 当发生错误时，打印错误信息 print(f"Error: {error}")
# 处理连接关闭事件
def on_close(ws, close_status_code, close_msg): # 当连接关闭时，打印一条消息 print("连接已关闭") print(f"关闭状态码: {close_status_code}, 关闭消息: {close_msg}")
# 处理连接打开事件
def on_open(ws): # 当连接打开时，打印一条消息 print("连接已打开") # 发送订阅消息，指定需要订阅的数据类型和交易对 # 常见的订阅类型包括：l2 (L2订单簿)、trades (实时交易) # 可以订阅多个交易对 subscribe_message = { "type": "subscribe", "subscriptions": [ {"name": "l2", "symbols": ["btcusd"]}, {"name": "trades", "symbols": ["btcusd"]} ] } # 将订阅消息转换为JSON格式并发送 ws.send(.dumps(subscribe_message)) print("已发送订阅消息")
# 主程序入口
if __name__ == "__main__": # 开启websocket库的调试信息，方便排查问题 websocket.enableTrace(True) # 创建WebSocketApp对象，指定连接地址和回调函数 # wss://api.gemini.com/v1/marketdata/btcusd 是Gemini交易所的WebSocket API地址，用于获取BTCUSD的实时市场数据 ws = websocket.WebSocketApp("wss://api.gemini.com/v1/marketdata/btcusd", on_message=on_message, on_error=on_error, on_close=on_close) # 设置连接打开时的回调函数 ws.on_open = on_open # 运行WebSocket客户端，保持连接并接收数据 # run_forever() 函数会一直运行，直到连接断开或程序手动停止 ws.run_forever(close_timeout=3) # 设置超时时间，防止无限阻塞
这段代码演示了如何使用 Python 的
websocket
库连接 Gemini WebSocket API，并接收 BTCUSD 的实时数据。代码首先定义了几个回调函数，用于处理接收到的消息、错误和连接事件。
on_open
函数用于在连接建立后发送订阅消息，告诉 Gemini 服务器你需要哪些数据。 例如，发送
{"type": "subscribe", "subscriptions": [{"name": "l2", "symbols": ["btcusd"]}]}
来订阅 BTCUSD 的 L2 订单簿更新。 L2 订单簿数据包含买单和卖单的详细信息，可以用于分析市场深度。 除了L2订单簿数据，还可以订阅实时交易数据，通过设置
{"name": "trades", "symbols": ["btcusd"]}
。通过
.loads()
函数解析接收到的JSON格式的数据。 连接关闭时，会通过
close_status_code
和
close_msg
提供更详细的关闭信息，方便调试和排查问题。
websocket.enableTrace(True)
用于开启调试信息，这在开发和调试过程中非常有用。
run_forever(close_timeout=3)
设置了关闭超时时间，防止程序因网络问题而无限阻塞。
深入了解 Gemini API 返回的数据格式对于正确解析、高效处理以及充分利用实时行情数据至关重要。理解数据结构能够帮助开发者构建更加精准和可靠的交易策略与分析模型。
last
: 最新成交价。代表该交易对的上一笔成功交易的价格。
volume
: 成交量。指在特定时间段内交易的总数量，通常以基础货币（例如BTC/USD中的BTC）计量。 Gemini API 会提供以不同币种计价的成交量，需要注意单位。
bid
: 最高买入价。当前市场上最高的买单价格，即买家愿意支付的最高价格。
ask
: 最低卖出价。当前市场上最低的卖单价格，即卖家愿意接受的最低价格。
low
: 24 小时最低价。过去 24 小时内的最低成交价格，用于衡量价格波动范围。
high
: 24 小时最高价。过去 24 小时内的最高成交价格，用于衡量价格波动范围。
vwap
: 24 小时成交量加权平均价 (Volume Weighted Average Price)。通过考虑交易量计算出的平均价格，更准确地反映了市场平均交易成本，尤其是在成交量大的情况下。
bids
: 买单列表。按照价格降序排列，价格最高的买单位于列表顶部，显示了市场的买盘力量。
price
,
amount
字段。
price
代表买入价格，
amount
代表买入数量，以基础货币计量。
asks
: 卖单列表。按照价格升序排列，价格最低的卖单位于列表顶部，显示了市场的卖盘压力。
price
,
amount
字段。
price
代表卖出价格，
amount
代表卖出数量，以基础货币计量。
timestamp
: 交易时间戳。精确到毫秒级别的时间戳，记录了交易发生的准确时间。
price
: 成交价。该笔交易的实际成交价格。
amount
: 成交量。该笔交易成交的数量，以基础货币计量。
type
: 交易类型。指示交易的方向，
buy
表示买入成交，
sell
表示卖出成交。
timestamp
: 时间戳 (毫秒)。代表K线的起始时间。
open
: 开盘价。该时间段内第一笔交易的价格。
high
: 最高价。该时间段内的最高成交价格。
low
: 最低价。该时间段内的最低成交价格。
close
: 收盘价。该时间段内最后一笔交易的价格。
volume
: 成交量。该时间段内的总成交量。
X-RateLimit-Remaining
、
X-RateLimit-Limit
、
X-RateLimit-Reset
等字段，了解当前的频率限制状态。
获取 Gemini 行情数据是加密货币交易和量化分析的基础环节。深入理解 Gemini API 的运作机制，熟悉其 REST API 和 WebSocket API 的使用方法，掌握各种数据字段的含义，以及遵守 API 的各项使用规范，是构建高效、稳定的交易策略和数据分析系统的必要前提。合理运用 REST API 获取历史数据和快照信息，并结合 WebSocket API 实时订阅行情更新，可以满足不同场景下的数据需求，为你的交易决策提供有力支持。务必注意 API 的调用频率限制，避免触发限流机制。
